Strona główna » Tadeusz Bołt
Tadeusz Bołt
Aktualizacja: Sobota, 30 września 2017 roku, godz. 20:49

prof. UG, dr hab. Tadeusz Bołt

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
114
(+48 58) 523 14 04

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 11.30-13.30
pok. 114
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.30-13.30
pok. 114

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Instytucje wspólnego inwestowania
  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Ekonometria dynamiczna
    • Seminarium magisterskie
  • Niestacjonarne studia II stopnia
    • Ekonometria dynamiczna
  • Niestacjonarne studia doktoranckie
    • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza


Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych

Tematyka seminarium magisterskiego poświęcona jest wykorzystaniu dynamicznych specyfikacji modeli ekonometrycznych, w szczególności należących do klasy SARIMA, do modelowania i prognozowania szeregów czasowych o różnych częstotliwościach obserwacji w czasie.

Proponowane tematy prac magisterskich

1. Modelowanie i prognozowanie sezonowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli klasy SARIMA.

2. Analiza porównawcza własności predyktywnych wybranych specyfikacji modeli SARIMA.

3. Analiza stabilności w czasie parametrów wybranych modeli ekonometrycznych z wykorzystaniem estymacji rekurencyjnej.

4. Analiza stabilności prognostycznej wybranych modeli ekonometrycznych.

5. Analiza własności predyktywnych wybranych mierników wyprzedzających (np. PMI).

6. Dynamiczne specyfikacje modeli Sharpe’a.

7. Ekonometryczna analiza koniunktury na wybranych rynkach kapitałowych.

 

 

Seminarium doktoranckie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Fundusze zbiorowego inwestowania w Polsce

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

  • Instytucjonalno-prawne uwarunkowania funkcjonowania rynku funduszy zbiorowego inwestowania (tj. funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych) w Polsce.
  • Metodologia pomiaru efektywności w warunkach gdy stopy zwrotu inwestycji mają rozkłady normalne i nienormalne (klasyczne i nieklasyczne indeksy efektywności). 
  • Ocena efektywności zarządzania aktywami wybranych funduszy.
  • Ekonometryczna analiza dynamiki zmian aktywów funduszy w Polsce (zastosowanie wektorowych modeli autoregresyjnych).

Wymienione wyżej grupy tematyczne zakreślają zakres przedmiotowy i metodologiczny, w ramach którego możliwe jest podejmowanie konkretnych problemów badawczych. Preferowane są problemy, których rozwiązanie wymaga zastosowania metod ilościowych (ekonometria finansowa, teoria wyceny aktywów). 
 

Egzaminy i zaliczenia

  • Ekonometria dynamiczna [w]
  • gr.: N42-11
    Sobota 03.02.2018
    godz.: 13.30-14.15
    sala WZ-307
    E
    termin pierwszy

    gr.: N42-15
    Sobota 03.02.2018
    godz.: 13.30-14.15
    sala WZ-307
    E
    termin pierwszy

Publikacje