Strona główna » Studia
Studia
Seminaria magisterskie
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:24

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium magisterskie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Analityka gospodarcza
Prowadzący:
prof. UG, dr hab. Tadeusz Bołt
Zakres programowy:


Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych

Tematyka seminarium magisterskiego poświęcona jest wykorzystaniu dynamicznych specyfikacji modeli ekonometrycznych, w szczególności należących do klasy SARIMA, do modelowania i prognozowania szeregów czasowych o różnych częstotliwościach obserwacji w czasie.

Proponowane tematy prac magisterskich

1. Modelowanie i prognozowanie sezonowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli klasy SARIMA.

2. Analiza porównawcza własności predyktywnych wybranych specyfikacji modeli SARIMA.

3. Analiza stabilności w czasie parametrów wybranych modeli ekonometrycznych z wykorzystaniem estymacji rekurencyjnej.

4. Analiza stabilności prognostycznej wybranych modeli ekonometrycznych.

5. Analiza własności predyktywnych wybranych mierników wyprzedzających (np. PMI).

6. Dynamiczne specyfikacje modeli Sharpe’a.

7. Ekonometryczna analiza koniunktury na wybranych rynkach kapitałowych.

 

 

seminarium magisterskie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Analityka gospodarcza
Prowadzący:
prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych 

Seminarium poświęcone jest funkcjonowaniu wybranych segmentów rynku kapitałowego, pieniężnego oraz ubezpieczeniowego. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny akcji, obligacji oraz instrumentów pochodnych, konstruowania optymalnych portfeli inwestycyjnych, oceny efektywności funkcjonowania banków, instytucji wspólnego inwestowania oraz instytucji ubezpieczeniowych, a także prognozowania koniunktury, kursów walutowych oraz stóp procentowych.

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

  1. Ocena atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe w oparciu o zmienne fundamentalne.
  2. Wykorzystanie analizy głównych składowych do oceny kondycji finansowej spółek z sektora spożywczego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  3. Szacunki wartości zagrożonej dla portfela papierów wartościowych.
  4. Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej rynków cząstkowych.
  5. Zależność cena-wolumen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  6. Wpływ podziału akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na ich ceny, 1994-2016.
  7. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1999-2016.
  8. Integracja polskiego rynku akcji z rynkami akcji wybranych krajów rozwiniętych.
  9. Wycena kontraktów terminowych na WIG 20.
  10. Ocena opłacalności inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce.
  11. Wycena jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce.
  12. Ocena efektywności funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych (banków) w Polsce za pomocą metody DEA.
  13. Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź (aluminium, cynę, cynk, srebro) na Londyńskiej Giełdzie Metali.
  14. Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce (na londyńskim rynku międzybankowym).
  15. Parytet stóp procentowych w Polsce i wybranych krajach rozwiniętych.
  16. Krótkookresowa prognoza koniunktury na podstawie struktury terminowej stóp procentowych.
  17. Efekt współzależności i zarażania na rynkach finansowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
  18. Składowe spredu bid-ask na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  19. Czy metale szlachetne są bezpiecznymi przystaniami dla polskich akcji i obligacji?
  20. OPEC czy nie OPEC? Kto dyktuje światowe ceny ropy naftowej.
seminarium magisterskie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Analityka gospodarcza
Prowadzący:
prof. dr hab. Krystyna Strzała
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Śladami Galileusza - "Mierz co mierzalne, a niemierzalne uczyń mierzalnym"

Krótka charakterystyka tematyki seminarium: 

  • Modelowanie i prognozowanie stanu koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem metod klasycznej i „nowej” ekonometrii.
  • Weryfikacja hipotez makroekonomicznych.
  • Ocena konkurencyjności regionów.
  • Analiza zależności przyczynowych – wykorzystanie Modelowania Równań Strukturalnych (SEM).

Przykładowe tematy prac magisterskich

  1. Weryfikacja hipotezy „bliźniaczego” deficytu w krajach Unii Europejskiej.
  2. Weryfikacja hipotezy „wypychania” w Polsce.
  3. Wpływ globalizacji na wzrost gospodarczy.
  4. Wzrost gospodarczy a innowacyjność – badanie panelowe.
  5. Ekonomiczne uwarunkowania przestępczości w Polsce – analiza ilościowa.
  6. Konkurencyjność regionów z punktu widzenia osoby w wieku 25+.
  7. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania międzynarodowych migracji ludności w Europie.
  8. Właściwości predyktywne Wskaźnika Ufności Konsumenckiej w Polsce.
  9. Determinanty sukcesu akademickiego studentów Wydziału Zarządzania UG.
  10. Czynniki sukcesu szkół językowych – wykorzystanie analizy zależności przyczynowych.
seminarium magisterskie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Analityka gospodarcza
Prowadzący:
prof. UG, dr hab. Anna Zamojska
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie zjawisk zachodzących w gospodarce i na rynku finansowym

Seminarium poświęcone jest zastosowaniu szerokiej gamy metod ilościowych (ekonometryczno-statystycznych) do analizy, modelowania i prognozowaniu zjawisk zachodzących w gospodarce oraz na rynkach finansowych. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny instrumentów rynku finansowego i ich ryzyka, konstruowania optymalnych portfeli oraz oceny efektywności ich zarządzania, analiza efektów współzależności między rynkami różnych krajów, badanie niepewności i jej konsekwencji w gospodarce.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

  1. Estymacja czynnikowych modeli wyceny.
  2. Powtarzalność wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym.
  3. Prognozowanie cen i stóp zwrotu walorów.
  4. Modelowanie analizy zdarzeń dla wybranych fuzji spółek akcyjnych.
  5. Analiza asymetrii cen paliw.
  6. Analiza trafności eksperckich prognoz NBP.
  7. Modelowanie indeksów strachu i sentymentu inwestora.
  8. Prognozowanie zmian ceny energii elektrycznej z uwzględnieniem zmian strukturalnych.
  9. Estymacja wartości narażonej na ryzyko (VaR) wybranego banku.
  10. Wefyrikacja hipotezy o efektywności rynku kapitałowego.
seminarium magisterskie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Analityka gospodarcza
Prowadzący:
prof. UG, dr hab. Jerzy Zemke
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Badania operacyjne w optymalizacji procesów decyzyjnych. Ryzyko decyzji

Tematyka seminarium związana jest z planowaniem procesów decyzyjnych zarządu organizacji gospodarczej, uwzględniającym ograniczenia zasobów /środków finansowych, czasu pracy, energii, materiałów i surowców, części i podzespołów/, ograniczeń techniki i technologii wytwarzania, ograniczeń organizacyjnych. Tematykę seminarium, uzupełniają badania ryzyka procesów decyzyjnych, w szczególności jego identyfikacja, pomiar oraz instrumenty ochrony przed skutkami podjętego ryzyka. 

Propozycje tematów prac magisterskich: 

  1. Zasoby środków produkcji a optymalizacja planu produkcji. 
  2. Programowanie liniowe w procesach zarządzania projektami. 
  3. Teoria gier w marketingu i reklamie. 
  4. Projektowanie systemów masowej obsługi. 
  5. Optymalizacja procesów zarządzania zapasami. 
  6. Ryzyko zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa. 
  7. Ryzyko zarządzania zapasami. 
  8. Ryzyko zarządzania należnościami /zobowiązaniami/ w krótkim oraz długim okresie czasu. 
  9. Ryzyka polityki głównej /szczegółowej/ zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa. 
  10. Ryzyka decyzji utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku funkcjonowania przedsiębiorstwa.