Strona główna » Paweł Miłobędzki
Paweł Miłobędzki
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki

Funkcja:
Kierownik Katedry Ekonometrii
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
113
(+48 58) 523 14 55

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-11.00
pok. 113
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-11.00
pok. 113

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Ekonometria
  • Niestacjonarne studia II stopnia
    • Ekonometria
  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Ekonometria finansowa
    • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych 

Seminarium poświęcone jest funkcjonowaniu wybranych segmentów rynku kapitałowego, pieniężnego oraz ubezpieczeniowego. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny akcji, obligacji oraz instrumentów pochodnych, konstruowania optymalnych portfeli inwestycyjnych, oceny efektywności funkcjonowania banków, instytucji wspólnego inwestowania oraz instytucji ubezpieczeniowych, a także prognozowania koniunktury, kursów walutowych oraz stóp procentowych.

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

  1. Ocena atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe w oparciu o zmienne fundamentalne.
  2. Wykorzystanie analizy głównych składowych do oceny kondycji finansowej spółek z sektora spożywczego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  3. Szacunki wartości zagrożonej dla portfela papierów wartościowych.
  4. Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej rynków cząstkowych.
  5. Zależność cena-wolumen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  6. Wpływ podziału akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na ich ceny, 1994-2016.
  7. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1999-2016.
  8. Integracja polskiego rynku akcji z rynkami akcji wybranych krajów rozwiniętych.
  9. Wycena kontraktów terminowych na WIG 20.
  10. Ocena opłacalności inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce.
  11. Wycena jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce.
  12. Ocena efektywności funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych (banków) w Polsce za pomocą metody DEA.
  13. Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź (aluminium, cynę, cynk, srebro) na Londyńskiej Giełdzie Metali.
  14. Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce (na londyńskim rynku międzybankowym).
  15. Parytet stóp procentowych w Polsce i wybranych krajach rozwiniętych.
  16. Krótkookresowa prognoza koniunktury na podstawie struktury terminowej stóp procentowych.
  17. Efekt współzależności i zarażania na rynkach finansowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
  18. Składowe spredu bid-ask na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  19. Czy metale szlachetne są bezpiecznymi przystaniami dla polskich akcji i obligacji?
  20. OPEC czy nie OPEC? Kto dyktuje światowe ceny ropy naftowej.

Seminarium doktoranckie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Analityka gospodarcza

Moje zainteresowania naukowe związane są z analizą funkcjonowania rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce i na świecie. W prowadzonych badaniach koncentruję się na:

  • ocenie możliwości redukcji ryzyka poprzez dywersyfikację portfela papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  • analizie ryzyka sektorowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  • weryfikacji modeli wyceny aktywów CAPM i APT dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  • efektywności informacyjnej polskiego rynku kapitałowego, w tym prognozowalności stóp zwrotu z papierów wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz stóp zwrotu z portfeli imitujących indeksy giełdowe w oparciu o dane fundamentalne oraz informacje o nierównowadze rynków cząstkowych,
  • analizie zależności między cenami kontraktów spot i cenami kontraktów terminowych na towary, waluty oraz indeksy,
  • analizie struktury terminowej stóp procentowych.

Wszystkie analizy mają charakter empiryczny. Podstawą wnioskowania o naturze zjawisk są modele statystyczno-ekonometryczne, konstruowane w oparciu odpowiednie teorie ekonomiczne.

Możecie Państwo realizować swoje prace doktorskie ,,włączając się” do tych badań. Możecie także podjąć inną tematykę, związaną bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem rynku finansowego (kapitałowego, pieniężnego), dotyczącą np. optymalizacji portfeli papierów wartościowych oraz efektywności zarządzania tymi portfelami, w tym oceny efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, wartości narażonej na ryzyko, integracji rynków kapitałowych krajów Unii Europejskiej, Japonii oraz USA (w tym współzależności koniunktury na tych rynkach), lub też kształtowania się kursów walutowych. Pomocną w tym względzie będzie w miarę dobra znajomość angielskiego oraz podstaw statystyki i ekonometrii. Nie jest natomiast wymagana znajomość ,,zaawansowanych” technologii modelowania ekonometrycznego.

Dodatkowych informacji na temat seminarium można uzyskać odwiedzając mnie w pokoju 113 w godzinach konsultacji (albo w innym terminie, uzgodnionym wcześniej mailowo).

Egzaminy i zaliczenia

  • Ekonometria [w]
  • gr.: S22-01
    Czwartek 01.02.2018
    godz.: 08.45-11.15
    sala WZ-311
    E
    termin pierwszy

    gr.: S22-02
    Czwartek 01.02.2018
    godz.: 08.45-11.15
    sala WZ-311
    E
    termin pierwszy

    gr.: S22-03
    Czwartek 01.02.2018
    godz.: 08.45-11.15
    sala WZ-311
    E
    termin pierwszy

    gr.: N22-01
    Niedziela 18.02.2018
    godz.: 09.45-11.15
    sala WZ-310
    E
    termin pierwszy

  • Ekonometria finansowa [w]
  • gr.: S52-01
    Czwartek 01.02.2018
    godz.: 12.15-15.00
    sala A-119
    E
    termin pierwszy

    gr.: S52-15
    Czwartek 01.02.2018
    godz.: 12.15-15.00
    sala A-119
    E
    termin pierwszy

    gr.: N52-15
    Niedziela 18.02.2018
    godz.: 12.15-14.15
    sala A-119
    E
    termin pierwszy

Publikacje