Strona główna » Paweł Miłobędzki
Paweł Miłobędzki
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki

Funkcja:
Kierownik Katedry Ekonometrii
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
113
(+48 58) 523 14 55

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.45-11.15
pok. 113
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.45-11.15
pok. 113

Prowadzone przedmioty

  • Niestacjonarne studia I stopnia
    • Ekonometria
  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych
    • Seminarium magisterskie
    • Wycena aktywów
  • Niestacjonarne studia doktoranckie
    • Metody weryfikacji hipotez ekonomicznych

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych 

Seminarium poświęcone jest funkcjonowaniu wybranych segmentów rynku kapitałowego, pieniężnego oraz ubezpieczeniowego. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny akcji, obligacji oraz instrumentów pochodnych, konstruowania optymalnych portfeli inwestycyjnych, oceny efektywności funkcjonowania banków, instytucji wspólnego inwestowania oraz instytucji ubezpieczeniowych, a także prognozowania koniunktury, kursów walutowych oraz stóp procentowych.

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

  1. Ocena atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe w oparciu o zmienne fundamentalne.
  2. Wykorzystanie analizy głównych składowych do oceny kondycji finansowej spółek z sektora spożywczego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  3. Szacunki wartości zagrożonej dla portfela papierów wartościowych.
  4. Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej rynków cząstkowych.
  5. Zależność cena-wolumen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  6. Wpływ podziału akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na ich ceny, 1994-2016.
  7. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1999-2016.
  8. Integracja polskiego rynku akcji z rynkami akcji wybranych krajów rozwiniętych.
  9. Wycena kontraktów terminowych na WIG 20.
  10. Ocena opłacalności inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce.
  11. Wycena jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce.
  12. Ocena efektywności funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych (banków) w Polsce za pomocą metody DEA.
  13. Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź (aluminium, cynę, cynk, srebro) na Londyńskiej Giełdzie Metali.
  14. Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce (na londyńskim rynku międzybankowym).
  15. Parytet stóp procentowych w Polsce i wybranych krajach rozwiniętych.
  16. Krótkookresowa prognoza koniunktury na podstawie struktury terminowej stóp procentowych.
  17. Efekt współzależności i zarażania na rynkach finansowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
  18. Składowe spredu bid-ask na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  19. Czy metale szlachetne są bezpiecznymi przystaniami dla polskich akcji i obligacji?
  20. OPEC czy nie OPEC? Kto dyktuje światowe ceny ropy naftowej.

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje