Strona główna » Katedra Ekonometrii
Seminaria
Aktualizacja: Piątek, 12 stycznia 2018 roku, godz. 13:24
seminarium doktoranckie
W dyscyplinie:
EK
Prowadzący:
prof. UG, dr hab. Tadeusz Bołt
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Fundusze zbiorowego inwestowania w Polsce

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

  • Instytucjonalno-prawne uwarunkowania funkcjonowania rynku funduszy zbiorowego inwestowania (tj. funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych) w Polsce.
  • Metodologia pomiaru efektywności w warunkach gdy stopy zwrotu inwestycji mają rozkłady normalne i nienormalne (klasyczne i nieklasyczne indeksy efektywności). 
  • Ocena efektywności zarządzania aktywami wybranych funduszy.
  • Ekonometryczna analiza dynamiki zmian aktywów funduszy w Polsce (zastosowanie wektorowych modeli autoregresyjnych).

Wymienione wyżej grupy tematyczne zakreślają zakres przedmiotowy i metodologiczny, w ramach którego możliwe jest podejmowanie konkretnych problemów badawczych. Preferowane są problemy, których rozwiązanie wymaga zastosowania metod ilościowych (ekonometria finansowa, teoria wyceny aktywów). 
 

seminarium doktoranckie
W dyscyplinie:
EK
Prowadzący:
prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki
Zakres programowy:

Moje zainteresowania naukowe związane są z analizą funkcjonowania rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce i na świecie. W prowadzonych badaniach koncentruję się na:

  • ocenie możliwości redukcji ryzyka poprzez dywersyfikację portfela papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  • analizie ryzyka sektorowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  • weryfikacji modeli wyceny aktywów CAPM i APT dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  • efektywności informacyjnej polskiego rynku kapitałowego, w tym prognozowalności stóp zwrotu z papierów wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz stóp zwrotu z portfeli imitujących indeksy giełdowe w oparciu o dane fundamentalne oraz informacje o nierównowadze rynków cząstkowych,
  • analizie zależności między cenami kontraktów spot i cenami kontraktów terminowych na towary, waluty oraz indeksy,
  • analizie struktury terminowej stóp procentowych.

Wszystkie analizy mają charakter empiryczny. Podstawą wnioskowania o naturze zjawisk są modele statystyczno-ekonometryczne, konstruowane w oparciu odpowiednie teorie ekonomiczne.

Możecie Państwo realizować swoje prace doktorskie ,,włączając się” do tych badań. Możecie także podjąć inną tematykę, związaną bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem rynku finansowego (kapitałowego, pieniężnego), dotyczącą np. optymalizacji portfeli papierów wartościowych oraz efektywności zarządzania tymi portfelami, w tym oceny efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, wartości narażonej na ryzyko, integracji rynków kapitałowych krajów Unii Europejskiej, Japonii oraz USA (w tym współzależności koniunktury na tych rynkach), lub też kształtowania się kursów walutowych. Pomocną w tym względzie będzie w miarę dobra znajomość angielskiego oraz podstaw statystyki i ekonometrii. Nie jest natomiast wymagana znajomość ,,zaawansowanych” technologii modelowania ekonometrycznego.

Dodatkowych informacji na temat seminarium można uzyskać odwiedzając mnie w pokoju 113 w godzinach konsultacji (albo w innym terminie, uzgodnionym wcześniej mailowo).

seminarium doktoranckie
W dyscyplinie:
EK
Prowadzący:
prof. dr hab. Krystyna Strzała
Zakres programowy:

Temat seminarium: Ilościowe analizy procesów gospodarczych - weryfikacja hipotez makro- i mikroekonomicznych.
Projektowanie a następnie realizacja prac badawczych, uwzględniających analizę empiryczną wymaga obecnie zastosowania metod ilościowych, a w tym metod analizy szeregów czasowych, danych przekrojowych, czy też panelowych (analizy porównawcze) należących do szeroko pojmowanej ekonometrii i statystyki. 

Krótka charakterystyka tematyki seminarium: 

  • Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej Polski z wykorzystaniem metod analizy szeregów czasowych oraz danych jakościowych (test i barometr koniunktury).
  • Weryfikacja hipotez mikro- i makroekonomicznych z wykorzystaniem technik ekonometrycznych.
  • Analiza związków przyczynowych pomiędzy zmiennymi nieobserwowalnymi – zastosowanie SEM (Structural Equation Modelling).

Seminarium jest adresowane w szczególności do tych osób, które zamierzają w rozprawie doktorskiej wykorzystać analizę ilościową, czy to odkrywczą, czy też potwierdzającą (confirmatory) jako jedną z ważniejszych metod realizacji celu badawczego.

seminarium doktoranckie
W dyscyplinie:
EK
Prowadzący:
prof. UG, dr hab. Anna Zamojska
Zakres programowy:

Seminarium jest adresowane do osób zainteresowanych problematyką zjawisk zachodzących na rynkach finansowych oraz prognozowaniem ekonomicznym. W ramach seminarium mogą być realizowane tematy w ramach następujących obszarów: 

  • ocena efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym,
  • modele wyceny instrumentów finansowych,
  • modelowanie ryzyka,
  • dane o wysokiej częstotliwość,
  • duże zbiory danych,
  • prognozowanie zjawisk nietypowych,
  • modelowanie i porównywanie różnych rynków finansowych,
  • analiza wpływu rozwoju rynku finansowego na wzrost gospodarczy (lub odwrotnie).