Strona główna » Anna Zamojska
Anna Zamojska
Aktualizacja: Czwartek, 21 września 2017 roku, godz. 18:38

dr hab. Anna Zamojska, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
111
(+48 58) 523 11 06

Konsultacje

W dniu:
13.01.2019
godz. 18.30-19.15
pok. 111
W dniu:
19.01.2019
godz. 08.00-09.45
pok. 111
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-13.30
pok. 111
Tydzień I:
Wtorek
godz. 16.45-17.45
pok. 111
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-13.30
pok. 111
Tydzień II:
Wtorek
godz. 16.45-17.45
pok. 111

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Mathematics for Economics
    • Zastosowania matematyki w ekonomii
  • Niestacjonarne studia I stopnia
    • Zastosowania matematyki w ekonomii
  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Mikroekonometria
    • Seminarium magisterskie
  • Niestacjonarne studia doktoranckie
    • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie zjawisk zachodzących w gospodarce i na rynku finansowym

Seminarium poświęcone jest zastosowaniu szerokiej gamy metod ilościowych (ekonometryczno-statystycznych) do analizy, modelowania i prognozowaniu zjawisk zachodzących w gospodarce oraz na rynkach finansowych. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny instrumentów rynku finansowego i ich ryzyka, konstruowania optymalnych portfeli oraz oceny efektywności ich zarządzania, analiza efektów współzależności między rynkami różnych krajów, badanie niepewności i jej konsekwencji w gospodarce.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

  1. Estymacja czynnikowych modeli wyceny.
  2. Powtarzalność wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym.
  3. Prognozowanie cen i stóp zwrotu walorów.
  4. Modelowanie analizy zdarzeń dla wybranych fuzji spółek akcyjnych.
  5. Analiza asymetrii cen paliw.
  6. Analiza trafności eksperckich prognoz NBP.
  7. Modelowanie indeksów strachu i sentymentu inwestora.
  8. Prognozowanie zmian ceny energii elektrycznej z uwzględnieniem zmian strukturalnych.
  9. Estymacja wartości narażonej na ryzyko (VaR) wybranego banku.
  10. Wefyrikacja hipotezy o efektywności rynku kapitałowego.

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje